El valor de la gestión de datos

Requerimientos De Basilea

Los Requerimientos de Basilea son tres conjuntos de regulaciones bancarias (Basilea I, Basilea II y Basilea III) establecidas por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (BCBS), que ofrece recomendaciones sobre las regulaciones bancarias en cuanto a riesgo de capital, riesgo de mercado y riesgo operacional. El objetivo de los acuerdos de Basilea es asegurar que las instituciones financieras tienen suficiente capital en la cuenta para cumplir sus obligaciones y absorber pérdidas inesperadas.

El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria fue fundado en 1974 como un foro para que, de forma regular, sus países miembros cooperasen entre sí en materia de supervisión bancaria con la idea de fortalecer la estabilidad financiera a través de la mejora de los conocimientos necesarios para realizar dicha supervisión. Más adelante su atención se volvió hacia vigilar y garantizar la solvencia de los bancos y el sistema bancario.

En nuestro blog vas a encontrar mucha información acerca de lo que se puede hacer, desde el punto de vista técnico y mediante el uso de herramientas, para adaptarse a estas recomendaciones y de cómo Power Data puede ayudar en este sentido.

También te ofrecemos una completa guía con la que podrás entender como los acuerdos de Basilea afectan a las entidades bancarias, cuales son sus principales requerimientos, cómo afectan a la integración de datos y cómo se debe gestionar la calidad de datos, lo cual es un ejemplo de uno de los más importantes requerimientos dentro de lo que recomiendan estos acuerdos de Basilea.

 

PowerData y el cumplimiento de los Acuerdos de Basilea

Posted on Fri, Sep 13, 2013

Mediante el apoyo experto en gestión de datos creamos valor para nuestros clientes mediante soluciones y proyectos que ayudan a conseguir mejoras duraderas y apreciables en sus resultados de negocio.

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Topics: Requerimientos de Basilea

Los retos de la banca tras Basilea II

Posted on Wed, Sep 11, 2013

Con la entrada en vigor de nuevas normativas como Basilea II (Basilea 2), la banca deberá hacer frente a diversos cambios y adaptarse lo mejor posible a los cambios que pudieran producirse en el mercado. ¿Cuáles son en este sentido los retos de la banca?

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Topics: Requerimientos de Basilea, Data Management

El Control de información interna y externa en acuerdos de Basilea

Posted on Fri, Sep 6, 2013

El cumplimiento de los acuerdos de Basilea (Basilea I, Basilea II y Basilea III) conlleva un estricto control sobre toda la información interna y externa. Hasta ahora hemos explicado soluciones que nos permiten adaptar nuestros activos a nuevas exigencias y reaccionar a posibles incidencias con  rapidez.

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Topics: Requerimientos de Basilea

El Glosario de términos de negocio dentro de los Acuerdos de Basilea

Posted on Fri, Aug 30, 2013
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Topics: Data Governance, Requerimientos de Basilea

La gestión de metadatos en los Acuerdos de Basilea

Posted on Fri, Aug 23, 2013

El requerimiento de transparencia de los Acuerdos de Basilea (Basilea I, Basilea II/Basilea 2 y Basilea III) y la necesidad de justificar un valor a auditores externos hace necesaria la capacidad de rastrear la información con precisión y por eso proponemos la reutilización de los metadatos de la organización o la implementación de nuevos metadatos para evitar posibles retrasos en el día a día de la organización cada vez que haya que recabar información para explicar un valor.

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Topics: Requerimientos de Basilea, Data Quality

La Gestión de datos maestros en los Acuerdos de Basilea

Posted on Fri, Aug 16, 2013

En nuestra guía sobre los Acuerdos de Basilea (llamados Basilea I, Basilea II/Basilea 2 y BasileaIII) recalcamos la importancia de gestionar correctamente los datos maestros. ¿Pero cómo se hace?

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Topics: Requerimientos de Basilea

Gestión pervasiva de calidad de datos en los Acuerdos de Basilea

Posted on Fri, Aug 9, 2013

La gestión de la calidad de los datos es uno de los pilares de los acuerdos de Basilea (Basilea I, Basilea II/Basilea 2 y Basilea III). PowerData, por ejemplo, provee soluciones de Calidad de Datos que cubren todo el ciclo de vida de la calidad de datos:

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Topics: Requerimientos de Basilea, Data Management

La Integración de datos a partir de los acuerdos de Basilea

Posted on Fri, Aug 2, 2013

El proceso de integración de datos consiste en recoger información de la banca doméstica, y en gestionar información corporativa o información recibida a través de la agencia Reuters, entre otras, o de proveedores externos sobre el ratio de riesgo de las empresas, así como en conseguir información procedente de listas negras de morosos. Toda esta información debe integrarse para que pueda ser posteriormente analizada y utilizada por el sistema de data warehouse, el motor de scoring, los informes y reportes, y el cumplimiento normativo.

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Topics: Requerimientos de Basilea

4 Requerimientos y retos a partir de los acuerdos de Basilea

Posted on Fri, Jul 26, 2013

La correcta aplicación de la normativa derivada de los acuerdos de Basilea (Basilea I, Basilea II/Basilea 2 y Basilea III) implica hacer frente a una serie de retos y requerimientos establecidos por los convenios.

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Topics: Requerimientos de Basilea

¿Qué son los acuerdos de Basilea? Basilea I, Basilea II y Basilea III

Posted on Fri, Jul 12, 2013
 

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En este artículo, te explicamos qué son los acuerdos de Basilea y qué particularidades tienen los acuerdos Basilea I, Basilea II y Basilea III. Si ya conoces estos conceptos y quieres aprender más, te recomendamos la lectura del artículo: La gestión de los metadatos en los Acuerdos de Basilea


¿Qué son los acuerdos de Basilea?

Los acuerdos de Basilea han evolucionado en función del ritmo de los acontecimientos, siempre con el fin de reducir al máximo el endeudamiento de las entidades financieras y garantizar la capacidad de respuesta ante el riesgo operacionales, de crédito y de mercado.

Descárgate nuestra Guía sobre Gestión de Datos en el Sector Bancario [¿Cómo gestionar el riego? ¿Cómo prevenir el fraude? ¿Cómo mejorar la  eficiencia operacional?]

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Basilea I, Basilea II y Basilea III

  1. El acuerdo de Basilea I, se firmó en 1988, estableció unos principios básicos en los que debía fundamentarse la actividad bancaria como el capital regulatorio, requisito de permanencia, capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra. Este capital debía ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio. El acuerdo establecía también que el capital mínimo de la entidad bancaria debía ser el 8% del total de los activos de riesgo (crédito, mercado y tipo de cambio sumados).

  2. El acuerdo Basilea II, aprobado en 2004, aunque en España no se llegó a aplicar hasta el 2008. Desarrollaba de manera más extensa el cálculo de los activos ponderados por riesgo y permitía que las entidades bancarias aplicaran calificaciones de riesgo basadas en sus modelos internos, siempre que estuviesen previamente aprobadas por el supervisor. Este acuerdo incorporaba, por lo tanto, nuevas tendencias en la medición y el seguimiento de las distintas clases de riesgo. Se hizo énfasis en metodologías internas, revisión de la supervisión y disciplina de mercado.

  3. El acuerdo Basilea III, aprobado en diciembre de 2010, intentó adaptarse a la magnitud de la crisis económica, atendiendo a la exposición de gran parte de los bancos de todo el mundo a los “activos tóxicos” en los balances de los bancos y en los derivados que circulaban en el mercado. El temor al efecto dominó que pudiera causar la insolvencia de los bancos, hizo que se establecieron nuevas recomendaciones como:

    • Endurecimiento de los criterios y aumento de la calidad del volumen de capital para asegurar su mayor capacidad para absorber pérdidas.

    • Modificación de los criterios de cálculo de los riesgos para disminuir el nivel de exposición real.

    • Constitución de colchones de capital durante los buenos tiempos que permitan hacer frente el cambio de ciclo económico. 

    • Introducción de un nuevo ratio de apalancamiento como medida complementaria al ratio de solvencia.

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