El valor de la gestión de datos

Cómo los bancos centrales usan el big data para conocer sus economías

Posted on Mon, Feb 19, 2018

Los bancos centrales de todo el mundo ya han establecido o están creando departamentos para adoptar big data como un medio para conseguir una visión más profunda de las economías que administran

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Estos bancos centrales están implementando las herramientas y la infraestructura y a adquirir las habilidades necesarias para aprovechar el poder que proporciona la gestión de datos como un medio para desbloquear ideas, agudizar la vigilancia de riesgos, mejorar el cumplimiento normativo y transformar la forma en que trabajan.

Los bancos centrales ya empiezan a recabar datos a bajo nivel, transacción por transacción, activo por activo, hipoteca por hipoteca, préstamo por préstamo. Eso les está permitiendo conseguir la flexibilidad necesaria para responder preguntas que antes no podían ser respondidas.

El Banco de Pagos Internacionales (BPI), conocido como el banco de los bancos centrales, también participa en esto. En marzo de 2017 envió a sus estadísticos y economistas a un resort en la playa de Bali para explorar el potencial del big data con fines políticos y de supervisión.

Veamos un resumen de cómo los bancos centrales de todo el mundo están usando o planean usar big data.

 

Japón

El Banco de Japón está usando Big Data desde 2013 para analizar las estadísticas económicas. Empezó mejorando las previsiones que medios privados hacían sobre la precisión de las predicciones que podía hacer acerca del PIB y desarrolló su propio índice experimental que ha llevado al gobierno a evaluar si está subestimando el crecimiento.

Yoshimasa Hayashi, un miembro del parlamento del partido gobernante, quiere usar Big Data para capturar datos económicos directamente, en lugar de depender de encuestas. Hiroshi Nakaso, vicegobernador del BOJ, en un discurso en noviembre citó la película "Moneyball: rompiendo las reglas" para decir que "el análisis de datos abierto y exhaustivo, libre de prejuicios y convenciones" puede cambiar drásticamente las tácticas tradicionales.

China

El Banco Popular de China en mayo dijo que va a aumentar el uso de big data, inteligencia artificial y computación en la nube para aumentar su capacidad de reconocer, prevenir y reducir los riesgos financieros intersectoriales y de mercado cruzado. Los reguladores de China en general se han mantenido al margen de las innovaciones tecnológicas financieras, que han generado historias de éxito como Ant Financial de Jack Ma (fundador de Alibaba), pero también han provocado problemas como el fraude en los préstamos online. En su último paso, China detuvo el mes pasado las aprobaciones para nuevos microprestamistas online.

India

El año pasado, el banco central estableció una unidad de tecnología separada para analizar la ciberseguridad y la investigación e innovación. Entre sus integrantes está Viral Acharya, vicegobernador a cargo de la política monetaria en el Banco de la Reserva de la India. En un país que carece de leyes de privacidad, un grupo del Reserve Bank of India en agosto pidió un marco de privacidad basado en los derechos de financiación de las familias en lugar de un método basado en el consentimiento común.

Los avances tecnológicos como el machine learning y el Big Data han cambiado la forma en que se procesan los datos y han convertido el consentimiento en una herramienta poco efectiva para proteger la privacidad personal.

Estados Unidos

A principios de este año, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, declaró que los funcionarios del banco central de los Estado Unidos están entusiasmados y quieren encontrar formas de utilizar Big Data, pero también dejó claro que los políticos siguen confiando, y lo harán durante algún tiempo, en series de datos tradicionales.

Los economistas de la Reserva Federal han aprovechado al máximo el Big Data para estudiar problemas específicos, como los gastos posteriores al huracán. Pero la Reserva Federal ve muchas deficiencias en Big Data, especialmente en períodos de tiempo limitados que cubren series de datos súper ricos. Eso reduce significativamente su poder predictivo. Además, los conjuntos de datos a menudo son producidos por compañías privadas enfocadas en algo más que el análisis económico. Eso puede hacer que sea menos confiable y ha hecho que la Reserva Federal se muestre recelosa de aplicarlo a la formulación de políticas.

Euro Zona

El Banco Central Europeo (BCE) ha estado explorando el Big Data desde 2013. La información sobre unas 40,000 transacciones diarias en el mercado monetario constituirá la base de una tasa de referencia alternativa a medida que las referencias tradicionales se vuelvan poco confiables. También ha comprado un gran conjunto de cotizaciones de compras reales de los consumidores y está explorando formas de utilizar Internet para medir la inflación en tiempo real.

Investigadores de la institución con sede en Frankfurt monitorizan Google Trends para evaluar los cambios en el desempleo y usan algoritmos para escanear los informes de los medios para evaluar si sus comunicaciones se consideran agresivas. Sin embargo, la cautela permanece. Así como hay preocupaciones sobre las noticias falsas que dominan las redes sociales, existe el riesgo de que las estadísticas falsas o al menos de mala calidad eliminen las de mejor calidad en el discurso público.

Reino Unido

En su primer año como gobernador, Mark Carney creó un consejo de datos, ahora llamado Data Governance Group, además de un laboratorio de datos y una unidad avanzada de análisis. Su líder, Paul Robinson, informa a Andy Haldane, economista jefe del Banco de Inglaterra. También contiene el laboratorio de datos del banco y cuenta con físicos y científicos informáticos.

Los investigadores del Banco de Inglaterra recientemente utilizaron big data para estudiar grandes variaciones en los tipos de cambio y están construyendo una plataforma que servirá como repositorio de datos comerciale como parte de su trabajo sobre la estabilidad financiera. Un miembro del personal también construyó una herramienta de Twitter en el momento del referéndum escocés 2014 sobre la independencia del Reino Unido en busca de signos de pánico en los bancos escoceses.

 

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Topics: Big Data